Рыночно нейтральный Хедж Фонд

Описание проекта

HEDGE FUND

Рыночно нейтральный Хедж Фонд

Fund Asset Manager ( УПРАВЛЯЮЩИЙ ФОНДОМ )

Опытный трейдер, эксперт по торговле опционами, на рынке с 2000 года (облигации, акции, фьючерсы), торговля опционами с 2004 г.Опыт работы в инвестиционном банке и Управляющий активами в инвест компанииМаркет-мейкер фьючерсов и опционов срочного рынка Московской биржиОбразование: АНХ Финансовый аналитик, проф сертификат 1.0 ФСФР РФЧлен комитета срочного рынка, рабочих групп по рискам и маркет-мейкингу Московской биржиРуководитель команды разработки, cоздатель торговой системыОснователь и ведущий закрытого клубаАвтор популярных семинаров и онлайн курсов по торговле опционами и волатильностью, постоянный докладчик Опционных и Алгоритмических конференций, автор публикаций в F&O

Преимущества фонда

Использование рыночно нейтральных торговых стратегий на базе собственных моделей оценок волатильности и IV опционов, арбитраж кривых волатильности опционов, межрыночный арбитражСобственный торговый софт и команда разработки, большие возможности реализации новых торговых алгоритмов и анализаСобственное управление активами, нет привлеченных управляющих активами и соответственно рисков, раскрытие торговых стратегий ФондаНизкий порог входа в Фонд для инвесторов (базовая стоимость 1000$ за пай)Простая и доступная процедура покупки/продажи паев, отличные возможности диверсификации инвестиционного портфеля

TRADING HEDGE FUND

Private Investment Fund. Контроль и аудит оценки активов фонда осуществляет брокерская компания EXANTE, листинг EXANTE Процедуры AML/KYC осуществляет менеджмент Фонда. В качестве управляющей компании выступает менеджмент Фонда.Минимальный размер инвестиции 1 пай. Базовая стоимость пая 1000$, валюта Фонда USD. Стоимость пая оценивается путем деления суммы активов Фонда на количество паев, оценка активов осуществляется по понедельникам. Покупка/продажа паев по понедельникам. При продаже заявку подается не менее 5 торговых дней до даты исполнения.Management Fee 1% в год, взимается ежемесячно как (1/12)%. PerformanceFee плата за успех 27%. Мин период удержания пая 3 месяца. Комиссия брокера покупка/продажа пая 1%

Цели и задачи Фонда

Аккумулировать активы для расширения торговых стратегий Фонда на ведущие биржи CME, CBOT, CBOE, ICE, NYMEX, COMEX, EUREX, их диверсификацияОбеспечение стабильно высокой доходности активам Фонда на длительный период времени при жестком контроле уровня рискаРазвивать математические модели торговых стратегий Фонда и алгоритмы их реализации для создания разных портфелей торговых стратегий

Торговые стратегии Фонда

Маркет-мейкинг опционов на базе собственных моделей оценки опционовАрбитраж кривой волатильности опционовАрбитраж инструментов разных торговых площадокАлгоритмическая торговля волатильностью фьючерсов

Результаты торговой стратегии

PnL торговли на MOEX в % за период 4.01.2018 — 4.04.2019

Доходность за 16 месяцев торговли составила 61% (45, 7% годовых)

Один месяц из 16 с отрицательным PnL

Max месячный убыток -4, 1%

Все транзакционные издержки включеныПодтвержден отчетом брокера, по запросу

Возможные риски

Ошибки оценки волатильности

Технические сбои работы алгоритмов

Недостаток средств под обеспечение маржинальных требований

Риски контрагента

Как инвестировать в Фонд

Открыть счет у брокера EXANTE

Завести на счет денежные средства (мин. депозит 10 тысяч евро) Заполнить форму заявки на покупку паев фонда, заполнить свой Account number with EXT, указать сумму покупки паев Amount in (заявку брокер исполнит на покупку целого кол-ва паев), день подписки Subscription Day, Имя Фамилию Full Name и текущую дату Date, распечатать и поставить подпись (Signature)

Сайт компании

https://malinkacapital.com